Teil 2: Vorschriften für die Erstversicherung und die Rückversicherung

Kapitel 2: Finanzielle Ausstattung

Abschnitt 2: Solvabilitätsanforderungen

Unterabschnitt 3: Interne Modelle

§ 116 Statistische Qualitätsstandards für Wahrscheinlichkeitsverteilungsprognosen

(1)  ¹Das interne Modell muss alle wesentlichen Risiken des Versicherungsunternehmens abdecken. ²Die in § 97 Absatz 3 genannten Risiken sind stets zu berücksichtigen. ³Ungeachtet der gewählten Berechnungsmethode muss die Risikoeinstufung ausreichend sein, um zu gewährleisten, dass das interne Modell in der Geschäftsorganisation, insbesondere im Risikomanagement, in den Entscheidungsprozessen und der Kapitalallokation in erheblichem Maße verwendet wird und eine wichtige Rolle im Sinne des § 115 Absatz 1 spielt.

(2) Die Versicherungsunternehmen müssen jederzeit in der Lage sein, die Plausibilität der dem internen Modell zugrunde liegenden Annahmen gegenüber der Aufsichtsbehörde nachzuweisen.

(3)  ¹Die Methoden zur Berechnung der dem internen Modell zugrunde liegenden Wahrscheinlichkeitsverteilungsprognose sind auf geeignete, passende und angemessene versicherungsmathematische und statistische Verfahren zu stützen. ²Sie müssen mit den Methoden konsistent sein, die für die Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen verwendet werden.

(4) Die Berechnung der Wahrscheinlichkeitsverteilungsprognose muss auf aktuellen und zuverlässigen Informationen sowie auf realistischen Annahmen aufbauen.

(5)  ¹Die für das interne Modell verwendeten Daten müssen genau, vollständig und angemessen sein. ²Die für die Berechnung der Wahrscheinlichkeitsverteilungsprognose verwendeten Datenreihen sind mindestens einmal jährlich zu aktualisieren.