Steuerung des Marktwertrisikos (Zusammenfassung)

Das Risikomanagement allgemein – und damit auch die Steuerung des Zinsänderungsrisikos – hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die Steuerung des Zinsänderungsrisikos hat im Rahmen des Risikomanagements stets in drei Schritten zu erfolgen: Zunächst ist die Bestimmung der aktuellen Risikoposition notwendig. Anschließend muß die Zielposition bestimmt werden, um letztlich die aktuelle Position in die Zielposition zu überführen. Diese drei Schritte der Steuerung des Zinsänderungsrisikos werden am Beispiel des Marktwertrisikos dargestellt. Im Anschluß an die Ermittlung der aktuellen Risikoposition wird dabei insbesondere auf die Bestimmung der Zielposition auf Basis von Zinsprognosen sowie auf die Realisation dieser Zielposition mittels Derivaten eingegangen.

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