Risikoindikatoren, Rating und Ausfallwahrscheinlichkeit im Kreditgeschäft – Eine empirische Untersuchung vor dem Hintergrund von Basel II (Zusammenfassung)

Auf der Basis eines umfangreichen Datensatzes, der Informationen aus Kreditakten aus dem Unternehmenskreditgeschäft sechs deutscher Universalbanken umfaßt, wird die Struktur bankinterner Ratings analysiert. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um die Reformvorschläge Basel II wird (1) der Zusammenhang zwischen theoretisch fundierten Risikoindikatoren und bankinternen Ratings, der (2) Zusammenhang zwischen den bankinternen Ratings und der beobachteten Ausfallwahrscheinlichkeit und (3) der Zusammenhang zwischen Risikoindikatoren und beobachtbarer Ausfallwahrscheinlichkeiten untersucht. Aus den Ergebnissen läßt sich ableiten, daß die Ratings Prognosekraft besitzen, sich die Struktur der Rating-Verfahren von Bank zu Bank stark unterscheidet und daß bei der Konstruktion von Rating-Systemen noch Verbesserungspotential besteht.

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Fundstelle(n):
BFuP 6/2002 Seite 574
NWB MAAAB-70876