VAG Anlage 3: Standardformel zur Berechnung der Solvabilitätskapitalanforderung (SCR)

Anlage 3: Standardformel zur Berechnung der Solvabilitätskapitalanforderung (SCR)

1. Berechnung der Basissolvabilitätskapitalanforderung (BSCR)

Die in § 100 dargelegte Basissolvabilitätskapitalanforderung wird wie folgt ermittelt:

wobei SCRi das Risikomodul i und SCRj das Risikomodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj:

SCRNichtleben: Nichtlebensversicherungstechnisches Risikomodul;

SCRLeben: Lebensversicherungstechnisches Risikomodul;

SCRKranken: Krankenversicherungstechnisches Risikomodul;

SCRMarkt: Risikomodul Marktrisiken;

SCRAusfall: Risikomodul Gegenparteiausfall.

Der Faktor „Corr i, j“ steht für die Angaben in Zeile i und Spalte j der folgenden Korrelationsmatrix:


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i\j
Markt
Gegenparteiausfall
Lebensversicherung
Krankenversicherung
Nicht-Lebensversicherung
Markt
1
0.25
0.25
0.25
0.25
Gegenparteiausfall
0.25
1
0.25
0.25
0.5
Lebensversicherung
0.25
0.25
1
0.25
0
Krankenversicherung
0.25
0.25
0.25
1
0
Nicht-Lebensversicherung
0.25
0.5
0
0
1

2. Berechnung des nichtlebensversicherungstechnischen Risikomoduls

Das in § 101 genannte nichtlebensversicherungstechnische Risikomodul errechnet sich wie folgt:

wobei SCRi das Untermodul i und SCRj das Untermodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj:

SCRNL-Prämien/Rückstellung: Untermodul Nichtlebensversicherungprämien- und -reserverisiko;

SCRNL-Katastrophen: Untermodul Nichtlebenskatastrophenrisiko.

3. Berechnung des lebensversicherungstechnischen Risikomoduls

Das in § 102 genannte lebensversicherungstechnische Risikomodul errechnet sich wie folgt:

wobei SCRi das Untermodul i und SCRj das Untermodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj:

SCRSterblichkeit: Untermodul Sterblichkeitsrisiko;

SCRLanglebigkeit: Untermodul Langlebigkeitsrisiko;

SCRInvalidität: Untermodul Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko;

SCRLV-Kosten: Untermodul Lebensversicherungskostenrisiko;

SCRRevision: Untermodul Revisionsrisiko;

SCRStorno: Untermodul Stornorisiko;

SCRLV-Katastrophen: Untermodul Lebensversicherungskatastrophenrisiko.

4. Berechnung des Risikomoduls Marktrisiken

Struktur des Risikomoduls Marktrisiken

Das in § 104 genannte Marktrisikomodul errechnet sich wie folgt:

wobei SCRi das Untermodul i und SCRj das Untermodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj:

SCRZins: Untermodul Zinsänderungsrisiko;

SCRAktien: Untermodul Aktienrisiko;

SCRImmobilien: Untermodul Immobilienrisiko;

SCRSpread: Untermodul Spread-Risiko;

SCRKonzentration: Untermodul Marktrisikokonzentrationen;

SCRWechselkurs: Untermodul Wechselkursrisiko.

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TAAAE-98066

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